ชุดข้อมูลเพื่อการกำกับดูแลธุรกิจFX Broker

(DATA FILE DOCUMENT)

Document information

Revision history

Version number / Released Date / Summary of changes / Revision
marks
1.0 / 6 June 2017 / First version

Table of Content

Page

1.Document Overview

2.Data File Summary

3.Data File: Data Elements

4.Appendix A: Data Type

1.Document Overview

This document provides information on the Data files to be submitted to the Bank of Thailand (BOT). The Data Files will be based on Excel format, and will be electronically submitted to BOT via Data Acquisition (Internet).

This document is divided into 3major sections:

1. Data File Summary section provides an overview of the new Data File, by listing all the Data Files in the new system, and how they are related to the existing reports.

2. Data File Data Element section discusses in more details all the data elements withineach of the defined Data Files. For each of the data elements, we have defined a valid data type. The list of all data types can be found in the Data Type Section.

3. Data Type section, which also provides the submission format for each of the data type, as well as some sample value. There is a special kind of data elements called ‘Classification’ data element, which is used to classify other data element, for example Date, Tax ID, etc. Classification data elements will contain a number of possible values, for example Base Currency can be ‘USD, ‘JPY’, or ‘THB’, etc. The list of all classifications can be found in the Classification Document for Data Management System Project.

Vocabulary:

  • Granularitymeans granularity of data (how detailed the data is).
  • Frequency means frequency of submission (how frequent each financial institution has to submit the data).

2.Data File Summary

Data File Subject Area / ABBR / Granularity / Frequency
1 / รายงานรายละเอียดของFX Broker ผู้ส่งข้อมูลและงวดข้อมูลที่รายงานเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในรายงานการจับคู่ธุรกรรม / Information
2 / รายงานภาพรวมข้อมูลการจับคู่การซื้อขายเงินตราต่างประเทศรายวันในแต่ละเดือนโดยแบ่งตามคู่สกุลเงินประเภทธุรกรรมและกลุ่มคู่สัญญา / Monthly Report / รายวัน / ภายใน10 วันทำการของเดือนถัดไป
3 / รายงานรายละเอียดข้อมูลการจับคู่การซื้อขายเงินตราต่างประเทศรายวันตามคู่สกุลเงิน (FX Against THB) ของแต่ละคู่สัญญาโดยครอบคลุมธุรกรรมประเภทต่างๆประกอบด้วย SPOT, Forward, SWAP, Option และธุรกรรมอื่นๆ / Special Report / รายวัน / ไม่เกิน 1 วันนับจากวันที่ร้องขอ

3.Data File: Data Elements

Data File:
Frequency :
Granularity :
Sheet : / FX Broker Input Template Monthly
Monthly
Daily
Information
Data Element / Data Type / Description / M / O
เลขทะเบียนนิติบุคคล / Tax ID / เลขทะเบียนนิติบุคคลของFX Broker ผู้รายงานข้อมูล / X
เดือน / Month / เดือนของข้อมูลที่รายงาน / X
ปีค.ศ. / Year / ปี ค.ศ. ของข้อมูลที่รายงาน / X
Data File :
Frequency :
Granularity :
Sheet : / FX Broker Input Template Monthly
Monthly
Daily
DF_FBM
Data Element / Data Type / Description / M / O
เลขทะเบียนนิติบุคคล / Tax ID / เลขทะเบียนนิติบุคคลของFX Broker ผู้รายงานข้อมูล / X
MonthReport / Month / เดือนของข้อมูลที่รายงาน / X
YearReport / Year / ปี ค.ศ. ของข้อมูลที่รายงาน / X
Matched Date / Date / วันที่ทำสัญญาหรือวันที่ทำธุรกรรม / X
Base Currency / Classification / ตัวอย่างUSD/THB: USD คือBase Currency / X
Term Currency / Classification / ตัวอย่าง USD/THB: THB คือTerm Currency / X
Arrangement Type / Classification / ประเภทธุรกรรม / X
Other Arrangement Type / Description / ธุรกรรมประเภทอื่น / X
Buy Amount of Authorized FI / Amount / จำนวนเงินซื้อหรือจำนวนเงินซื้อขาหลัง (Final) โดยมีสถาบันการเงินเป็นผู้ซื้อ Base Currency / X
Buy Amount of Non-Resident / Amount / จำนวนเงินซื้อหรือจำนวนเงินซื้อขาหลัง (Final) โดยมีบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเป็นผู้ซื้อ Base Currency / X
Buy Amount of BOT / Amount / จำนวนเงินซื้อหรือจำนวนเงินซื้อขาหลัง (Final) โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ซื้อ Base Currency / X
Sell Amount of Authorized FI / Amount / จำนวนเงินขายหรือจำนวนเงินขายขาหลัง (Final) โดยมีสถาบันการเงินเป็นผู้ขาย Base Currency / X
Sell Amount of Non-Resident / Amount / จำนวนเงินขายหรือจำนวนเงินขายขาหลัง (Final) โดยมีบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเป็นผู้ขาย Base Currency / X
Sell Amount of BOT / Amount / จำนวนเงินขายหรือจำนวนเงินขายขาหลัง (Final) โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ขาย Base Currency / X
Remark / Description / รายละเอียดอื่นๆ ถ้ามี / X
Data File :
Frequency :
Granularity :
Sheet : / FX Broker Input Template Special
As Request
Daily
Information
Data Element / Data Type / Description / M / O
ชื่อบริษัท / Long Name / ชื่อบริษัทของFX Broker ผู้รายงานข้อมูล / X
เลขทะเบียนนิติบุคคล / Tax ID / เลขทะเบียนนิติบุคคลของFX Broker ผู้รายงานข้อมูล / X
Report Date / Date / วันที่รายงาน / X
Data File :
Frequency :
Granularity :
Sheet : / FX Broker Input Template Special
As Request
Daily
DF_FBS
Data Element / Data Type / Description / M / O
ชื่อบริษัท / Long Name / ชื่อบริษัทของFX Broker ผู้รายงานข้อมูล / X
เลขทะเบียนนิติบุคคล / Tax ID / เลขทะเบียนนิติบุคคลของFX Broker ผู้รายงานข้อมูล / X
Report Date / Date / วันที่รายงาน / X
Trade Date / Date / วันที่ทำสัญญาหรือวันที่ทำธุรกรรม / X
Timestamp / Timestamp / วันและเวลาที่ทำสัญญาหรือวันที่ทำธุรกรรม / X
Arrangement Type / Classification / ประเภทธุรกรรม / X
Other Arrangement Type / Description / ธุรกรรมประเภทอื่น / X
Value date / Date / วันส่งมอบ / X
Maturity Date / Date / วันที่สัญญาครบกำหนด / X
Base Currency / Classification / ตัวอย่างUSD/THB: USD คือBase Currency / X
Term Currency / Classification / ตัวอย่าง USD/THB: THB คือTerm Currency / X
Buyer Code / Customer Code / รหัสผู้ทำธุรกรรมการซื้อ Base Currency / X
Buyer Name / Customer Name / ชื่อผู้ทำธุรกรรมการซื้อ Base Currency / X
Seller Code / Customer Code / รหัสผู้ทำธุรกรรมการขาย Base Currency / X
Seller Name / Customer Name / ชื่อผู้ทำธุรกรรมการขาย Base Currency / X
Spot Rate / Exchange Rate / อัตราแลกเปลี่ยนทันที / X
Swap Point / Exchange Rate / ส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับอัตราแลกเปลี่ยนทันที / X
Amount / Amount / จำนวนเงินในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านFX Broker โดยใช้สกุลเงินตามBase Currency / X
Remark / Description / รายละเอียดอื่นๆ ถ้ามี / X

4.Appendix A: Data Type

Data Type Name / Data Type / Format / Remark / Sample
Tax Id / Number(13)
Month / Number(2) / MM / Between 01 and 12 / '01'
Year / Number(4) / YYYY / A.D. year / '2013'
Date / Char(10) / YYYY-MM-DD / A.D. year / '2002-09-11'
Timestamp / Char(19) / YYYY-MM-DD HH:MM:SS / A.D. year / 2002-09-11 13:35:00'
Classification / VarChar(6) / AAAA / No leading zeroes/blanks / '12345'
Description / VarChar(400) / AAAA / No leading zeroes/blanks / 'XXX111'
Amount / Number(20,2) / NNNNNNNNNN.NN / No leading zeroes / '102000020.20'
Long Name / VarChar(200) / AAAA / No leading zeroes/blanks / 'XXX'
Identification Number / VarChar(40) / AAAA / No leading zeroes/blanks / '12345'
Exchange Rate / Number(12,5) / NNNNN.NNNNN / No leading zeroes / '32.45250'
Interest Rate / Number(8,5) / NNN.NNNNN / No leading zeroes / '12.50'

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ1