APPENDIX A
File: Port1_SKF_HM_Elektrolux.m
Calculates the 100 most optimal portfolios from SKF, HM, ELUX, and plots them.
The graph is to be seen in page 11 and the result in appendix B
RetSeries is the returns the shares have made per month in percent
RetSeries=[0.198 0.023 0.059
-0.040 -0.172 0.103
0.000 -0.092 -0.130
0.154 0.377 0.150
0.033 -0.103 0.095
-0.147 -0.207 -0.154
0.259 0.196 0.240
-0.003 -0.034 -0.031
-0.058 0.119 -0.035
0.038 0.066 0.062
-0.045 0.000 -0.142
-0.144 -0.065 -0.212
0.230 -0.011 0.183
0.064 0.159 0.232
0.081 0.021 -0.050
0.092 -0.144 0.096
0.089 0.000 0.114
-0.014 0.117 -0.005
0.046 -0.017 -0.073
-0.038 -0.114 0.050
-0.021 0.019 0.036
0.046 -0.070 -0.108
-0.108 -0.006 -0.027
-0.056 -0.067 -0.130]
Calculates the expected return and covariance using the return-series
[ExpReturn, Covariance]=ewstats(RetSeries)
NumPorts=100;
Calculates portfolios risks, returns and weights
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, Covariance, NumPorts);
Calculates the standard deviation and the correlation
[ExpSigma, ExpCorrC]=cov2corr(Covariance)
Plots the graph
frontcon(ExpReturn, Covariance, NumPorts);
File: Port1_SKF_HM_Elektrolux_Graph.m
This program calculates 100 000 different portfolios and plot them in a graph. The graph is to be seen in page 12 and the result in appendix B
portrand([0.198 0.023 0.059
-0.040 -0.172 0.103
0.000 -0.092 -0.130
0.154 0.377 0.150
0.033 -0.103 0.095
-0.147 -0.207 -0.154
0.259 0.196 0.240
-0.003 -0.034 -0.031
-0.058 0.119 -0.035
0.038 0.066 0.062
-0.045 0.000 -0.142
-0.144 -0.065 -0.212
0.230 -0.011 0.183
0.064 0.159 0.232
0.081 0.021 -0.050
0.092 -0.144 0.096
0.089 0.000 0.114
-0.014 0.117 -0.005
0.046 -0.017 -0.073
-0.038 -0.114 0.050
-0.021 0.019 0.036
0.046 -0.070 -0.108
-0.108 -0.006 -0.027
-0.056 -0.067 -0.130],[0.0273 -0.0002 0.0135],100000);
xlabel('Risk');
ylabel('Expected Value');
Title('Different Portfolios');
grid
File: Port2_ERIC_SWMA_BRO.m
Calculates the 100 most optimal portfolios and plots them. The graph is to be seen in page 13 and the result in appendix B.
RetSeries=[-0.048 0.186 0.111
-0.098 0.023 -0.063
-0.161 0.014 0.006
0.067 0.047 0.034
-0.301 0.118 0.162
-0.295 0.035 0.023
0.209 0.018 0.205
0.007 0.150 0.038
-0.082 -0.019 0.000
-0.073 0.020 -0.036
-0.105 -0.010 0.057
-0.284 0.069 -0.054
0.288 -0.009 0.091
0.224 -0.019 0.263
-0.026 0.057 0.096
-0.189 0.107 -0.063
0.011 0.113 0.187
-0.070 -0.029 0.112
-0.405 0.224 0.030
-0.146 -0.049 -0.163
-0.304 0.000 -0.068
-0.345 0.026 -0.088
-0.056 -0.056 0.017
-0.467 -0.066 -0.119]
[ExpReturn, Covariance]=ewstats(RetSeries)
NumPorts=100;
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, Covariance, NumPorts);
[ExpSigma, ExpCorrC]=cov2corr(Covariance)
frontcon(ExpReturn, Covariance, NumPorts)
File: Port2_ERIC_SWMA_BRO_Graph.m
Calculates 100 000 different portfolios and plot them in a graph. The graph is to be seen in page 13 and the result in appendix B
portrand([-0.091 -0.077 -0.005
0.066 -0.038 0.041
-0.022 -0.371 -0.014
-0.116 2.163 -0.054
0.064 -0.353 -0.063
0.088 -0.231 0.008
-0.017 0.240 0.018
0.077 -0.113 0.023
-0.015 -0.091 -0.045
0.037 -0.150 -0.077
-0.044 -0.406 -0.120
-0.028 0.011 0.051
-0.002 -0.128 -0.007
-0.037 0.944 0.098
-0.013 -0.248 -0.093
0.073 0.172 -0.001
0.080 0.052 0.022
-0.054 -0.104 0.056
-0.051 -0.316 -0.075
-0.125 -0.062 -0.034
-0.110 -0.056 -0.176
-0.102 -0.013 0.162
-0.183 -0.200 0.025
0.045 -0.276 -0.091],[-0.0200 0.0145 -0.0146],100000);
xlabel('Risk(Standard Deviation)');
ylabel('Expected Value');
Title('Different Portfolios');
grid
File: Port3_AZN_BIOP_PHA.m
Calculates the 100 most optimal portfolios and plots them, the graph is to be seen in page 14 and the results in appendix B
RetSeries=[-0.091 -0.077 -0.005
0.066 -0.038 0.041
-0.022 -0.371 -0.014
-0.116 2.163 -0.054
0.064 -0.353 -0.063
0.088 -0.231 0.008
-0.017 0.240 0.018
0.077 -0.113 0.023
-0.015 -0.091 -0.045
0.037 -0.150 -0.077
-0.044 -0.406 -0.120
-0.028 0.011 0.051
-0.002 -0.128 -0.007
-0.037 0.944 0.098
-0.013 -0.248 -0.093
0.073 0.172 -0.001
0.080 0.052 0.022
-0.054 -0.104 0.056
-0.051 -0.316 -0.075
-0.125 -0.062 -0.034
-0.110 -0.056 -0.176
-0.102 -0.013 0.162
-0.183 -0.200 0.025
0.045 -0.276 -0.091]
[ExpReturn, Covariance]=ewstats(RetSeries)
NumPorts=100;
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, Covariance, NumPorts);
[ExpSigma, ExpCorrC]=cov2corr(Covariance)
frontcon(ExpReturn, Covariance, NumPorts)
File: Port3_AZN_BIOP_PHA_Graph.m
Calculates 100000 different portfolios and plot them in a graph. The graph is to be seen in page 14 and the results in appendix B
portrand([-0.048 0.186 0.111
-0.098 0.023 -0.063
-0.161 0.014 0.006
0.067 0.047 0.034
-0.301 0.118 0.162
-0.295 0.035 0.023
0.209 0.018 0.205
0.007 0.150 0.038
-0.082 -0.019 0.000
-0.073 0.020 -0.036
-0.105 -0.010 0.057
-0.284 0.069 -0.054
0.288 -0.009 0.091
0.224 -0.019 0.263
-0.026 0.057 0.096
-0.189 0.107 -0.063
0.011 0.113 0.187
-0.070 -0.029 0.112
-0.405 0.224 0.030
-0.146 -0.049 -0.163
-0.304 0.000 -0.068
-0.345 0.026 -0.088
-0.056 -0.056 0.017
-0.467 -0.066 -0.119],[-0.1104 0.0396 0.0324],100000);
xlabel('Risk(Standard Deviation)');
ylabel('Expected Value');
title('Different Portfolios');
grid
File: Port4_CLAS_VOST_WALL.m
Calculates the 100 most optimal portfolios and plots them. The graph is to be seen in page 15 and the result in appendix B
RetSeries=[0.013 0.006 -0.053
0.203 -0.176 -0.024
-0.016 -0.114 0.000
-0.009 0.181 -0.065
-0.031 0.006 0.052
0.038 0.013 0.041
0.007 0.187 -0.087
0.013 0.369 0.070
0.079 0.204 0.024
-0.034 -0.038 -0.016
0.005 -0.047 0.032
0.000 -0.042 -0.086
0.126 -0.004 0.034
0.254 0.200 0.240
0.004 0.216 -0.033
-0.050 0.225 0.083
0.090 0.193 0.038
0.161 0.048 0.074
0.050 0.073 -0.051
0.169 0.102 0.193
-0.101 -0.062 -0.030
-0.045 -0.180 -0.042
-0.022 -0.020 -0.011
-0.086 -0.122 -0.121]
[ExpReturn,Covariance]=ewstats(RetSeries);
NumPorts=100;
[PortRisk,PortReturn,PortWeights]=frontcon(ExpReturn,Covariance,NumPorts);
[ExpSigma, ExpCorrC]=cov2corr(Covariance)
frontcon(ExpReturn,Covariance,NumPorts);
File: Port4_CLAS_VOST_WALL_Graph.m
Calculates 100000 different portfolios and plot them in a graph. The graph is to be seen in page 15 and the results in appendix B
portrand([0.013 0.006 -0.053
0.203 -0.176 -0.024
-0.016 -0.114 0.000
-0.009 0.181 -0.065
-0.031 0.006 0.052
0.038 0.013 0.041
0.007 0.187 -0.087
0.013 0.369 0.070
0.079 0.204 0.024
-0.034 -0.038 -0.016
0.005 -0.047 0.032
0.000 -0.042 -0.086
0.126 -0.004 0.034
0.254 0.200 0.240
0.004 0.216 -0.033
-0.050 0.225 0.083
0.090 0.193 0.038
0.161 0.048 0.074
0.050 0.073 -0.051
0.169 0.102 0.193
-0.101 -0.062 -0.030
-0.045 -0.180 -0.042
-0.022 -0.020 -0.011
-0.086 -0.122 -0.121],[0.0341 0.0507 0.0109],100000);
xlabel('Risk')
ylabel('Expected Return')
title('Different Portfoilos')
grid
APPENDIX B
MatLab command-window for Port1_SKF_HM_Elektrolux.m
ExpReturn1 =
0.0273 -0.0002 0.0135
Covariance1 =
0.0110 0.0063 0.0093
0.0063 0.0158 0.0070
0.0093 0.0070 0.0150
ExpSigma =
0.1051 0.1258 0.1227
ExpCorrC =
1.0000 0.4768 0.7187
0.4768 1.0000 0.4541
0.7187 0.4541 1.0000
Port2_ERIC_SWMA_BRO.m
ExpReturn2 =
-0.1104 0.0396 0.0324
Covariance2 =
0.0361 -0.0020 0.0122
-0.0020 0.0055 0.0019
0.0122 0.0019 0.0109
ExpSigma =
0.1901 0.0744 0.1046
ExpCorrC =
1.0000 -0.1436 0.6154
-0.1436 1.0000 0.2382
0.6154 0.2382 1.0000
Port3_AZN_BIOP_PHA.m
ExpReturn3 =
-0.0200 0.0145 -0.0146
Covariance3 =
0.0055 -0.0095 0.0000
-0.0095 0.2707 0.0060
0.0000 0.0060 0.0052
ExpSigma =
0.0741 0.5203 0.0720
ExpCorrC =
1.0000 -0.2455 0.0080
-0.2455 1.0000 0.1609
0.0080 0.1609 1.0000
Port4_CLAS_VOST_WALL.m
ExpReturn =
0.0341 0.0507 0.0109
Covariance =
0.0080 0.0024 0.0046
0.0024 0.0199 0.0045
0.0046 0.0045 0.0067
ExpSigma =
0.0894 0.1410 0.0821
CorrC =
1.0000 0.1909 0.6291
0.1909 1.0000 0.3869
0.6291 0.3869 1.0000
Weights of portfolio 1
1 / 0.0966 / - / 0.5572 0.3090 0.1338
2 / 0.0966 / - / 0.5621 0.3062 0.1317
3 / 0.0966 / - / 0.5669 0.3034 0.1297
4 / 0.0967 / - / 0.5717 0.3007 0.1276
5 / 0.0967 / - / 0.5765 0.2979 0.1255
6 / 0.0967 / - / 0.5814 0.2952 0.1235
7 / 0.0967 / - / 0.5862 0.2924 0.1214
8 / 0.0967 / - / 0.5910 0.2896 0.1194
9 / 0.0967 / - / 0.5958 0.2869 0.1173
10 / 0.0967 / - / 0.6007 0.2841 0.1152
11 / 0.0967 / - / 0.6055 0.2813 0.1132
12 / 0.0967 / - / 0.6103 0.2786 0.1111
13 / 0.0968 / - / 0.6151 0.2758 0.1091
14 / 0.0968 / - / 0.6200 0.2730 0.1070
15 / 0.0968 / - / 0.6248 0.2703 0.1049
16 / 0.0968 / - / 0.6296 0.2675 0.1029
17 / 0.0969 / - / 0.6344 0.2647 0.1008
18 / 0.0969 / - / 0.6392 0.2620 0.0988
19 / 0.0969 / - / 0.6441 0.2592 0.0967
20 / 0.0970 / - / 0.6489 0.2565 0.0946
21 / 0.0970 / - / 0.6537 0.2537 0.0926
22 / 0.0970 / - / 0.6585 0.2509 0.0905
23 / 0.0971 / - / 0.6634 0.2482 0.0885
24 / 0.0971 / - / 0.6682 0.2454 0.0864
25 / 0.0971 / - / 0.6730 0.2426 0.0844
26 / 0.0972 / - / 0.6778 0.2399 0.0823
27 / 0.0972 / - / 0.6827 0.2371 0.0802
28 / 0.0973 / - / 0.6875 0.2343 0.0782
29 / 0.0973 / - / 0.6923 0.2316 0.0761
30 / 0.0974 / - / 0.6971 0.2288 0.0741
31 / 0.0974 / - / 0.7020 0.2260 0.0720
32 / 0.0975 / - / 0.7068 0.2233 0.0699
33 / 0.0975 / - / 0.7116 0.2205 0.0679
34 / 0.0976 / - / 0.7164 0.2178 0.0658
35 / 0.0976 / - / 0.7213 0.2150 0.0638
36 / 0.0977 / - / 0.7261 0.2122 0.0617
37 / 0.0978 / - / 0.7309 0.2095 0.0596
38 / 0.0978 / - / 0.7357 0.2067 0.0576
39 / 0.0979 / - / 0.7405 0.2039 0.0555
40 / 0.0980 / - / 0.7454 0.2012 0.0535
41 / 0.0980 / - / 0.7502 0.1984 0.0514
42 / 0.0981 / - / 0.7550 0.1956 0.0493
43 / 0.0982 / - / 0.7598 0.1929 0.0473
44 / 0.0982 / - / 0.7647 0.1901 0.0452
45 / 0.0983 / - / 0.7695 0.1873 0.0432
46 / 0.0984 / - / 0.7743 0.1846 0.0411
47 / 0.0985 / - / 0.7791 0.1818 0.0390
48 / 0.0986 / - / 0.7840 0.1791 0.0370
49 / 0.0986 / - / 0.7888 0.1763 0.0349
50 / 0.0987 / - / 0.7936 0.1735 0.0329
51 / 0.0988 / - / 0.7984 0.1708 0.0308
52 / 0.0989 / - / 0.8033 0.1680 0.0287
53 / 0.0990 / - / 0.8081 0.1652 0.0267
54 / 0.0991 / - / 0.8129 0.1625 0.0246
55 / 0.0992 / - / 0.8177 0.1597 0.0226
56 / 0.0993 / - / 0.8225 0.1569 0.0205
57 / 0.0994 / - / 0.8274 0.1542 0.0185
58 / 0.0994 / - / 0.8322 0.1514 0.0164
59 / 0.0995 / - / 0.8370 0.1486 0.0143
60 / 0.0996 / - / 0.8418 0.1459 0.0123
61 / 0.0997 / - / 0.8467 0.1431 0.0102
62 / 0.0998 / - / 0.8515 0.1404 0.0082
63 / 0.1000 / - / 0.8563 0.1376 0.0061
64 / 0.1001 / - / 0.8611 0.1348 0.0040
65 / 0.1002 / - / 0.8660 0.1321 0.0020
66 / 0.1003 / - / 0.8707 0.1293 0
67 / 0.1004 / - / 0.8745 0.1255 0
68 / 0.1005 / - / 0.8783 0.1217 0
69 / 0.1006 / - / 0.8821 0.1179 0
70 / 0.1007 / - / 0.8859 0.1141 0
71 / 0.1008 / - / 0.8898 0.1102 0
72 / 0.1010 / - / 0.8936 0.1064 0
73 / 0.1011 / - / 0.8974 0.1026 0
74 / 0.1012 / - / 0.9012 0.0988 0
75 / 0.1013 / - / 0.9050 0.0950 0
76 / 0.1015 / - / 0.9088 0.0912 0
77 / 0.1016 / - / 0.9126 0.0874 0
78 / 0.1017 / - / 0.9164 0.0836 0
79 / 0.1019 / - / 0.9202 0.0798 0
80 / 0.1020 / - / 0.9240 0.0760 0
81 / 0.1021 / - / 0.9278 0.0722 0
82 / 0.1023 / - / 0.9316 0.0684 0
83 / 0.1024 / - / 0.9354 0.0646 0
84 / 0.1026 / - / 0.9392 0.0608 0
85 / 0.1027 / - / 0.9430 0.0570 0
86 / 0.1028 / - / 0.9468 0.0532 0
87 / 0.1030 / - / 0.9506 0.0494 0
88 / 0.1031 / - / 0.9544 0.0456 0
89 / 0.1033 / - / 0.9582 0.0418 0
90 / 0.1035 / - / 0.9620 0.0380 0
91 / 0.1036 / - / 0.9658 0.0342 0
92 / 0.1038 / - / 0.9696 0.0304 0
93 / 0.1039 / - / 0.9734 0.0266 0
94 / 0.1041 / - / 0.9772 0.0228 0
95 / 0.1042 / - / 0.9810 0.0190 0
96 / 0.1044 / - / 0.9848 0.0152 0
97 / 0.1046 / - / 0.9886 0.0114 0
98 / 0.1047 / - / 0.9924 0.0076 0
99 / 0.1049 / - / 0.9962 0.0038 0
100 / 0.1051 / - / 1.0000 0 0
Weights of Portfolio 2
Risk / ERIC% /SWMA%
/ BRO%1 / 0.0648 / - / 0.1164 0.7584 0.1251
2 / 0.0648 / - / 0.1151 0.7580 0.1269
3 / 0.0648 / - / 0.1138 0.7576 0.1286
4 / 0.0648 / - / 0.1125 0.7571 0.1304
5 / 0.0648 / - / 0.1112 0.7567 0.1321
6 / 0.0648 / - / 0.1098 0.7563 0.1339
7 / 0.0648 / - / 0.1085 0.7559 0.1356
8 / 0.0648 / - / 0.1072 0.7554 0.1374
9 / 0.0648 / - / 0.1059 0.7550 0.1391
10 / 0.0648 / - / 0.1046 0.7546 0.1409
11 / 0.0648 / - / 0.1032 0.7541 0.1426
12 / 0.0648 / - / 0.1019 0.7537 0.1444
13 / 0.0648 / - / 0.1006 0.7533 0.1461
14 / 0.0648 / - / 0.0993 0.7529 0.1479
15 / 0.0649 / - / 0.0980 0.7524 0.1496
16 / 0.0649 / - / 0.0966 0.7520 0.1514
17 / 0.0649 / - / 0.0953 0.7516 0.1531
18 / 0.0649 / - / 0.0940 0.7512 0.1549
19 / 0.0649 / - / 0.0927 0.7507 0.1566
20 / 0.0649 / - / 0.0914 0.7503 0.1583
21 / 0.0649 / - / 0.0900 0.7499 0.1601
22 / 0.0649 / - / 0.0887 0.7494 0.1618
23 / 0.0649 / - / 0.0874 0.7490 0.1636
24 / 0.0649 / - / 0.0861 0.7486 0.1653
25 / 0.0650 / - / 0.0848 0.7482 0.1671
26 / 0.0650 / - / 0.0834 0.7477 0.1688
27 / 0.0650 / - / 0.0821 0.7473 0.1706
28 / 0.0650 / - / 0.0808 0.7469 0.1723
29 / 0.0650 / - / 0.0795 0.7464 0.1741
30 / 0.0650 / - / 0.0782 0.7460 0.1758
31 / 0.0650 / - / 0.0768 0.7456 0.1776
32 / 0.0651 / - / 0.0755 0.7452 0.1793
33 / 0.0651 / - / 0.0742 0.7447 0.1811
34 / 0.0651 / - / 0.0729 0.7443 0.1828
35 / 0.0651 / - / 0.0716 0.7439 0.1846
36 / 0.0651 / - / 0.0702 0.7435 0.1863
37 / 0.0652 / - / 0.0689 0.7430 0.1881
38 / 0.0652 / - / 0.0676 0.7426 0.1898
39 / 0.0652 / - / 0.0663 0.7422 0.1916
40 / 0.0652 / - / 0.0650 0.7417 0.1933
41 / 0.0652 / - / 0.0636 0.7413 0.1950
42 / 0.0653 / - / 0.0623 0.7409 0.1968
43 / 0.0653 / - / 0.0610 0.7405 0.1985
44 / 0.0653 / - / 0.0597 0.7400 0.2003
45 / 0.0653 / - / 0.0584 0.7396 0.2020
46 / 0.0654 / - / 0.0570 0.7392 0.2038
47 / 0.0654 / - / 0.0557 0.7388 0.2055
48 / 0.0654 / - / 0.0544 0.7383 0.2073
49 / 0.0654 / - / 0.0531 0.7379 0.2090
50 / 0.0655 / - / 0.0518 0.7375 0.2108
51 / 0.0655 / - / 0.0504 0.7370 0.2125
52 / 0.0655 / - / 0.0491 0.7366 0.2143
53 / 0.0655 / - / 0.0478 0.7362 0.2160
54 / 0.0656 / - / 0.0465 0.7358 0.2178
55 / 0.0656 / - / 0.0452 0.7353 0.2195
56 / 0.0656 / - / 0.0438 0.7349 0.2213
57 / 0.0657 / - / 0.0425 0.7345 0.2230
58 / 0.0657 / - / 0.0412 0.7340 0.2248
59 / 0.0657 / - / 0.0399 0.7336 0.2265
60 / 0.0658 / - / 0.0386 0.7332 0.2283
61 / 0.0658 / - / 0.0372 0.7328 0.2300
62 / 0.0658 / - / 0.0359 0.7323 0.2318
63 / 0.0659 / - / 0.0346 0.7319 0.2335
64 / 0.0659 / - / 0.0333 0.7315 0.2352
65 / 0.0659 / - / 0.0320 0.7311 0.2370
66 / 0.0660 / - / 0.0306 0.7306 0.2387
67 / 0.0660 / - / 0.0293 0.7302 0.2405
68 / 0.0660 / - / 0.0280 0.7298 0.2422
69 / 0.0661 / - / 0.0267 0.7293 0.2440
70 / 0.0661 / - / 0.0254 0.7289 0.2457
71 / 0.0661 / - / 0.0240 0.7285 0.2475
72 / 0.0662 / - / 0.0227 0.7281 0.2492
73 / 0.0662 / - / 0.0214 0.7276 0.2510
74 / 0.0663 / - / 0.0201 0.7272 0.2527
75 / 0.0663 / - / 0.0188 0.7268 0.2545
76 / 0.0663 / - / 0.0174 0.7263 0.2562
77 / 0.0664 / - / 0.0161 0.7259 0.2580
78 / 0.0664 / - / 0.0148 0.7255 0.2597
79 / 0.0665 / - / 0.0135 0.7251 0.2615
80 / 0.0665 / - / 0.0122 0.7246 0.2632
81 / 0.0665 / - / 0.0108 0.7242 0.2650
82 / 0.0666 / - / 0.0095 0.7238 0.2667
83 / 0.0666 / - / 0.0082 0.7234 0.2685
84 / 0.0667 / - / 0.0069 0.7229 0.2702
85 / 0.0667 / - / 0.0056 0.7225 0.2719
86 / 0.0668 / - / 0.0042 0.7221 0.2737
87 / 0.0668 / - / 0.0029 0.7216 0.2754
88 / 0.0669 / - / 0.0016 0.7212 0.2772
89 / 0.0669 / - / 0.0003 0.7208 0.2789
90 / 0.0670 / - / 0 0.7413 0.2587
91 / 0.0672 / - / 0 0.7671 0.2329
92 / 0.0675 / - / 0 0.7930 0.2070
93 / 0.0680 / - / 0 0.8189 0.1811
94 / 0.0686 / - / 0 0.8448 0.1552
95 / 0.0693 / - / 0 0.8706 0.1294
96 / 0.0701 / - / 0 0.8965 0.1035
97 / 0.0710 / - / 0 0.9224 0.0776
98 / 0.0721 / - / 0 0.9483 0.0517
99 / 0.0732 / - / 0 0.9741 0.0259
100 / 0.0744 / - / 0 1.0000 0
Weights of portfolio 3